Сравнение HMC с GLD
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, HMC returned 3.28%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.28% против 12.56% соответственно.
HMC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.28%
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам HMC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -8.51% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between HMC and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. GLD — Ранг доходности на риск
HMC
GLD
Сравнение HMC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.78 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.13 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HMC и GLD
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -45.56% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -20.10% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -20.10% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -21.03% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -22.00% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -19.89% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -16.16% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 8.01% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и GLD
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 5.68% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 23.47% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 26.87% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 18.07% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 15.99% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и GLD
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.53% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMC and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.95%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор