Сравнение HMC с AGG
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, HMC returned 3.28%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HMC и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HMC превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.28% против 1.52% соответственно.
HMC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.28%
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам HMC и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -8.51% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between HMC and AGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г. | -0.08 |
The correlation between HMC and AGG shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. AGG — Ранг доходности на риск
HMC
AGG
Сравнение HMC c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMC | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.81 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.44 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HMC и AGG
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -18.43% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -2.76% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -6.11% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -17.82% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -18.43% | -24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -2.47% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -2.71% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 0.92% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и AGG
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 1.29% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 2.77% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 3.80% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 6.09% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 5.41% | +20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и AGG
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.53% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMC and AGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.95%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs AGG's -18.43%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор