PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMIX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий HLMIX и VXUS

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

HLMIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.33

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.63

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.05

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между HLMIX и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VXUS

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VXUS

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-35.97%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.27%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-29.44%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-35.97%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.26%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.29%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VXUS

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.72%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.54%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.21%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.81%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.09%

-0.69%