PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с VESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с VESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и VESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		4.71%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%11.33%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-2.11%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у VESGX с доходностью -2.11%.

HLMIX

1 день
1.90%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.99%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.13%

VESGX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.05%
1 год
10.83%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIXHLMIX с VSGX
Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с VTI

Сравнение комиссий HLMIX и VESGX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VESGX в 0.46%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HLMIX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXVESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.68

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.09

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.07

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

3.88

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VESGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXVESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.68

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между HLMIX и VESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VESGX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности VESGX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.27%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.48%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VESGX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXVESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-30.52%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.79%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-23.70%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.12%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-4.11%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VESGX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXVESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.87%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.79%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.49%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.53%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.38%

-0.97%