PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с VESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMIX с VESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) and VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) are both mutual funds - HLMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harding Loevner, while VESGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, HLMIX returned 6.56%/yr vs 11.07%/yr for VESGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HLMIX charges 0.79%/yr vs 0.46%/yr for VESGX.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у VESGX с доходностью 10.13%.

HLMIX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.54%
6 месяцев
16.22%
1 год
28.25%
3 года*
15.92%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.68%

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMIX и VESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%11.33%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%

Correlation

The correlation between HLMIX and VESGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between HLMIX and VESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIXHLMIX с VSGX
Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с VTI

Доходность на риск

HLMIX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXVESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.23

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.80

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.48

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

5.58

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VESGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXVESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VESGX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMIXVESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-30.52%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.79%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.27%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-23.70%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.63%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-4.05%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VESGX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMIXVESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.40%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.20%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.01%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.64%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.32%

-0.83%

Сравнение комиссий HLMIX и VESGX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VESGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VESGX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности VESGX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		13.04%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLMIX and VESGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMIX has higher volatility (5.14%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, HLMIX dropped -58.03% vs VESGX's -30.52%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMIX и VESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор