Сравнение HLMIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или IEFA.
Основные характеристики
| HLMIX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 13.23% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.72% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 13.10% |
| Макс. просадка | -65.37% | -34.78% |
| Текущая просадка | -9.53% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и IEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и IEFA
С начала года, HLMIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMIX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции IEFA немного отстают с 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и IEFA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLMIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и IEFA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IEFA в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 1.92% | 1.99% | 2.51% | 1.41% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 0.87% | 0.98% | 1.02% | 1.03% | 0.79% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и IEFA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и IEFA
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.32% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.