Сравнение HLMIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или IEFA.
Основные характеристики
| HLMIX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.86% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 20.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 7.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 13.20% |
| Макс. просадка | -57.73% | -34.78% |
| Текущая просадка | -2.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и IEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и IEFA
С начала года, HLMIX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и IEFA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLMIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и IEFA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IEFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% | 1.03% | 0.78% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.94% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и IEFA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и IEFA
Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 4.23%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.