Сравнение HLMIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMIX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 2.76% | 27.63% | 1.18% | 15.10% | -20.21% | 8.49% | 20.33% | 25.22% | -13.96% | 29.91% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLMIX показывает доходность 2.76%, а IEFA немного ниже – 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMIX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции IEFA немного впереди с 9.02%.
HLMIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.92%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и IEFA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
HLMIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
HLMIX
IEFA
Сравнение HLMIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMIX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.27 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.75 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и IEFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и IEFA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 14.54% | 14.94% | 7.14% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и IEFA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -34.78% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.50% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -30.41% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -34.78% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -6.75% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -6.74% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и IEFA
Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.51% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.14% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.67% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.36% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.24% | -0.84% |