PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLMIX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLMIX и MIEIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HLMIX с MIEIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или MIEIX.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLMIX:

0.69

MIEIX:

0.83

Коэф-т Сортино

HLMIX:

1.03

MIEIX:

1.22

Коэф-т Омега

HLMIX:

1.13

MIEIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HLMIX:

0.74

MIEIX:

0.95

Коэф-т Мартина

HLMIX:

2.15

MIEIX:

2.89

Индекс Язвы

HLMIX:

4.83%

MIEIX:

4.43%

Дневная вол-ть

HLMIX:

15.55%

MIEIX:

15.08%

Макс. просадка

HLMIX:

-54.42%

MIEIX:

-52.61%

Текущая просадка

HLMIX:

0.00%

MIEIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.63% соответственно.

HLMIX

С начала года

13.46%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

11.78%

1 год

10.58%

3 года

8.69%

5 лет

8.98%

10 лет

6.32%

MIEIX

С начала года

15.67%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

14.67%

1 год

12.40%

3 года

11.56%

5 лет

11.97%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

MFS International Equity Fund Class R6

Сравнение комиссий HLMIX и MIEIX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLMIX и MIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLMIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и MIEIX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности MIEIX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		6.29%7.14%3.78%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%1.03%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		1.27%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%2.71%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и MIEIX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -54.42%, примерно равная максимальной просадке MIEIX в -52.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и MIEIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и MIEIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 2.64%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...