- ISIN
- US4122951076
- CUSIP
- 412295107
- Эмитент
- Harding Loevner
- Дата выпуска
- 10 мая 1994 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции HLMIX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,402.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) показал доход в 15.68% с начала года и 30.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMIX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Harding Loevner International Equity Portfolio
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66% | 3.76% | -8.01% | 7.17% | 3.74% | 1.26% | 15.68% | ||||||
| 2025 | 3.06% | 2.97% | -0.35% | 3.09% | 3.67% | 2.02% | -0.85% | 3.07% | 4.36% | 1.26% | 0.03% | 2.46% | 27.63% |
| 2024 | -3.35% | 3.03% | 2.05% | -2.88% | 4.53% | -1.53% | 2.01% | 4.57% | 2.60% | -5.20% | -1.43% | -2.61% | 1.18% |
| 2023 | 8.71% | -3.69% | 2.94% | 1.86% | -3.35% | 4.67% | 1.96% | -6.18% | -3.42% | -3.20% | 9.76% | 5.59% | 15.10% |
| 2022 | -5.72% | -5.29% | -0.30% | -7.73% | 0.12% | -7.80% | 6.27% | -6.44% | -7.76% | 2.44% | 15.69% | -3.17% | -20.21% |
| 2021 | -0.74% | 1.10% | 0.49% | 2.23% | 3.14% | -0.03% | 1.59% | 1.21% | -5.05% | 4.07% | -3.88% | 4.52% | 8.49% |
Метрики бенчмарка
Harding Loevner International Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.71, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 93.20% of S&P 500 Index downside but only 85.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 85.84%
- Участие в снижении
- 93.20%
Комиссия
Комиссия HLMIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 13.52 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner International Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.06 | $1.75 | $0.98 | $0.59 | $0.75 | $0.21 | $0.38 | $0.29 | $0.37 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 12.91% | 14.94% | 7.14% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harding Loevner International Equity Portfolio показал максимальную просадку в 58.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.03%нояб. 2008 г. | 11mo 13d | 4y 3mo | 5y 3moдек. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -50.06%март 2003 г. | 3y 2mo | 2y 9mo | 6y 1dянв. 2000 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.76%сент. 2022 г. | 1y 19d | 2y | 3y 19dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.48%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo | 6mo 2dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.96%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 6mo 16d | 9mo 2dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| HLMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -56.78% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.10% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -25.43% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.92% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -10.72% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLMIX
Добавьте Harding Loevner International Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMIX