Сравнение HLMIX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и VMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMIX и VMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 2.76% | 27.63% | 1.18% | 15.10% | -20.21% | 8.49% | 20.33% | 25.22% | -13.96% | 29.91% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 16.86% соответственно.
HLMIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.92%
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и VMGAX
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Доходность на риск
HLMIX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск
HLMIX
VMGAX
Сравнение HLMIX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMIX | VMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.37 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.17 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.12 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMIX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и VMGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и VMGAX
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности VMGAX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 14.54% | 14.94% | 7.14% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и VMGAX
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMIX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -47.97% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -16.78% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -36.03% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -36.03% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -13.45% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -7.49% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.76% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и VMGAX
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеют волатильность 7.06% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMIX | VMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.93% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 23.47% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.72% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.83% | -5.43% |