PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMIX с VMGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) and VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - HLMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harding Loevner, while VMGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HLMIX returned 9.68%/yr vs 19.25%/yr for VMGAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMIX charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for VMGAX.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 19.25% соответственно.

HLMIX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.54%
6 месяцев
16.22%
1 год
28.25%
3 года*
15.92%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.68%

VMGAX

1 день
-1.21%
1 месяц
6.52%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
29.51%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMIX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		9.95%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Correlation

The correlation between HLMIX and VMGAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.75

The correlation between HLMIX and VMGAX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIXHLMIX с VSGX
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX

Доходность на риск

HLMIX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXVMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.85

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.52

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.80

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

6.22

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXVMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VMGAX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMIXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-47.97%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-16.78%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-23.45%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-36.03%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-36.03%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.49%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-7.44%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.83%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VMGAX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMIXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.09%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.45%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.27%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

22.71%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.90%

-5.41%

Сравнение комиссий HLMIX и VMGAX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VMGAX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности VMGAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		13.04%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.32%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Часто задаваемые вопросы

HLMIX and VMGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMIX has higher volatility (5.14%) compared to VMGAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, HLMIX dropped -58.03% vs VMGAX's -47.97%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMIX и VMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор