PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLMIX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с VMGAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VMGAX.

Корреляция

Корреляция между HLMIX и VMGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLMIX:

0.25

VMGAX:

0.72

Коэф-т Сортино

HLMIX:

0.54

VMGAX:

1.17

Коэф-т Омега

HLMIX:

1.07

VMGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HLMIX:

0.26

VMGAX:

0.81

Коэф-т Мартина

HLMIX:

0.75

VMGAX:

2.71

Индекс Язвы

HLMIX:

7.00%

VMGAX:

6.98%

Дневная вол-ть

HLMIX:

16.50%

VMGAX:

26.11%

Макс. просадка

HLMIX:

-65.37%

VMGAX:

-48.61%

Текущая просадка

HLMIX:

-6.57%

VMGAX:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 15.85% соответственно.

HLMIX

С начала года

11.22%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.08%

5 лет

8.28%

10 лет

4.97%

VMGAX

С начала года

-1.68%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-0.55%

1 год

18.56%

5 лет

19.02%

10 лет

15.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLMIX и VMGAX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLMIX и VMGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLMIX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VMGAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VMGAX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VMGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		1.91%2.12%1.99%2.51%1.41%0.75%1.59%1.50%0.87%0.98%1.02%1.03%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.46%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VMGAX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VMGAX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...