Сравнение HLMIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VEA.
Основные характеристики
| HLMIX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.86% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 19.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 13.33% |
| Макс. просадка | -57.73% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и VEA
С начала года, HLMIX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и VEA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLMIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и VEA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VEA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% | 1.03% | 0.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и VEA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -57.73%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и VEA
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 4.22% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.