Сравнение HLMIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VEA.
Основные характеристики
| HLMIX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 5.01% |
| Дох-ть за 1 год | 13.23% | 16.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.72% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 5.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 13.09% |
| Макс. просадка | -65.37% | -60.70% |
| Текущая просадка | -9.53% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и VEA
С начала года, HLMIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.01%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HLMIX – 5.38% и акции VEA – 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и VEA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLMIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и VEA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VEA в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 1.92% | 1.99% | 2.51% | 1.41% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 0.87% | 0.98% | 1.02% | 1.03% | 0.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и VEA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и VEA
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.