PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLMIX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLMIX и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HLMIX с VEA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VEA.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLMIX:

0.76

VEA:

0.84

Коэф-т Сортино

HLMIX:

1.03

VEA:

1.44

Коэф-т Омега

HLMIX:

1.13

VEA:

1.20

Коэф-т Кальмара

HLMIX:

0.74

VEA:

1.22

Коэф-т Мартина

HLMIX:

2.13

VEA:

3.70

Индекс Язвы

HLMIX:

4.83%

VEA:

4.44%

Дневная вол-ть

HLMIX:

15.46%

VEA:

17.22%

Макс. просадка

HLMIX:

-54.42%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

HLMIX:

-0.40%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 18.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMIX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции VEA немного впереди с 6.44%.

HLMIX

С начала года

13.02%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

10.06%

1 год

10.84%

3 года

8.49%

5 лет

8.82%

10 лет

6.24%

VEA

С начала года

18.11%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

13.86%

1 год

14.39%

3 года

11.00%

5 лет

10.43%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий HLMIX и VEA

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLMIX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLMIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и VEA

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VEA в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		6.31%7.14%3.78%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%1.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.77%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и VEA

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -54.42%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и VEA

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...