Сравнение HLMIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или VEA.
Корреляция
Корреляция между HLMIX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и VEA
Основные характеристики
HLMIX:
-0.12
VEA:
0.37
HLMIX:
-0.07
VEA:
0.59
HLMIX:
0.99
VEA:
1.07
HLMIX:
-0.09
VEA:
0.50
HLMIX:
-0.35
VEA:
1.26
HLMIX:
4.52%
VEA:
3.72%
HLMIX:
13.38%
VEA:
12.73%
HLMIX:
-65.37%
VEA:
-60.69%
HLMIX:
-15.66%
VEA:
-8.14%
Доходность по периодам
С начала года, HLMIX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.79% соответственно.
HLMIX
0.41%
-7.90%
-7.60%
-1.23%
2.23%
5.18%
VEA
0.90%
-2.52%
-3.69%
5.06%
4.97%
5.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и VEA
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLMIX и VEA
HLMIX
VEA
Сравнение HLMIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и VEA
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VEA в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 2.11% | 2.12% | 1.99% | 2.51% | 1.41% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 0.87% | 0.98% | 1.02% | 1.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.33% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и VEA
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и VEA
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.