Сравнение HLMIX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или OAKIX.
Основные характеристики
| HLMIX | OAKIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | -5.66% |
| Дох-ть за 1 год | 13.23% | 6.62% |
| Дох-ть за 3 года | -2.72% | -3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 2.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 3.99% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 14.83% |
| Макс. просадка | -65.37% | -60.45% |
| Текущая просадка | -9.53% | -14.19% |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и OAKIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и OAKIX
С начала года, HLMIX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 5.38% против 3.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и OAKIX
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLMIX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и OAKIX
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности OAKIX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 1.92% | 1.99% | 2.51% | 1.41% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 0.87% | 0.98% | 1.02% | 1.03% | 0.79% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.95% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и OAKIX
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки OAKIX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и OAKIX
Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 4.32%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.