Сравнение HLMIX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMIX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMIX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 2.76% | 27.63% | 1.18% | 15.10% | -20.21% | 8.49% | 20.33% | 25.22% | -13.96% | 29.91% |
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 6.61% соответственно.
HLMIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.92%
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMIX и OAKIX
HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
HLMIX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
HLMIX
OAKIX
Сравнение HLMIX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMIX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.85 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.27 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.90 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 3.42 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMIX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.85 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLMIX и OAKIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMIX и OAKIX
Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности OAKIX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio | 14.54% | 14.94% | 7.14% | 3.79% | 2.51% | 2.48% | 0.75% | 1.59% | 1.50% | 1.64% | 0.98% | 1.02% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок HLMIX и OAKIX
Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMIX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -65.18% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -14.35% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -38.00% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -53.05% | +20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -11.65% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -11.74% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.79% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMIX и OAKIX
Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Oakmark International Fund (OAKIX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMIX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.63% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.08% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.34% | -4.94% |