PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLMIX с OAKIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с OAKIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLMIX или OAKIX.

Корреляция

Корреляция между HLMIX и OAKIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLMIX:

0.25

OAKIX:

0.44

Коэф-т Сортино

HLMIX:

0.54

OAKIX:

0.87

Коэф-т Омега

HLMIX:

1.07

OAKIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HLMIX:

0.26

OAKIX:

0.58

Коэф-т Мартина

HLMIX:

0.75

OAKIX:

1.56

Индекс Язвы

HLMIX:

7.00%

OAKIX:

6.28%

Дневная вол-ть

HLMIX:

16.50%

OAKIX:

19.16%

Макс. просадка

HLMIX:

-65.37%

OAKIX:

-67.72%

Текущая просадка

HLMIX:

-6.57%

OAKIX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 2.90% соответственно.

HLMIX

С начала года

11.22%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.08%

5 лет

8.28%

10 лет

4.97%

OAKIX

С начала года

15.19%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

13.00%

1 год

8.43%

5 лет

14.66%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLMIX и OAKIX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

OAKIX
Oakmark International Fund
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLMIX и OAKIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLMIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLMIX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и OAKIX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности OAKIX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		1.91%2.12%1.99%2.51%1.41%0.75%1.59%1.50%0.87%0.98%1.02%1.03%
OAKIX
Oakmark International Fund		2.14%2.46%1.84%2.97%1.23%0.33%1.81%2.14%1.35%1.48%2.32%2.16%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и OAKIX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке OAKIX в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и OAKIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 3.70%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...