Сравнение HLIPX с SMTRX
HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HLIPX charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLIPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.32%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIPX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.14% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between HLIPX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIPX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
HLIPX
SMTRX
Сравнение HLIPX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -2.96 | +4.06 |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и SMTRX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -0.21% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.21% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.08% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.47% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 2.47% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.47% | +2.17% |
Сравнение комиссий HLIPX и SMTRX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и SMTRX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.59% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HLIPX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HLIPX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор