Сравнение HLIEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.82% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.00% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.41%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и SCHG
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
HLIEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HLIEX
SCHG
Сравнение HLIEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.47 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и SCHG
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.66% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и SCHG
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -34.59% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -16.41% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -34.59% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -34.59% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -12.48% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.90% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.65% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.52% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 22.44% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.30% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.51% | -4.73% |