PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.30% соответственно.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий HLIEX и SCHD

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

HLIEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.69

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между HLIEX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и SCHD

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.66%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и SCHD

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.37%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.02%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-16.85%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.37%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.27%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.34%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.76%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и SCHD

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.35%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.69%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.40%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.69%

+0.09%