PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.49% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий HLIEX и RIDAX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.56

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.15

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.85

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.56

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между HLIEX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и RIDAX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и RIDAX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-42.37%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.25%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-16.28%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-26.22%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.54%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.42%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.78%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и RIDAX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.31%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

5.61%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

9.54%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

9.48%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

10.68%

+6.11%