PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с OHYFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с OHYFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и OHYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и OHYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у OHYFX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции OHYFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 5.34% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

JPMorgan High Yield Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с DVYOHYFX с JMSIXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с CCLFX

Сравнение комиссий HLIEX и OHYFX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OHYFX в 0.65%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. OHYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c OHYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan High Yield Fund (OHYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXOHYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.13

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.88

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.47

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

11.74

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. OHYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа OHYFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и OHYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXOHYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.13

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.24

-0.69

Корреляция

Корреляция между HLIEX и OHYFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и OHYFX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности OHYFX в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и OHYFX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки OHYFX в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и OHYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXOHYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-29.34%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-2.63%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-13.77%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-23.27%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.49%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.46%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.55%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и OHYFX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXOHYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.42%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

1.88%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

3.13%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

4.72%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

5.57%

+11.22%