PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции LBSAX немного впереди с 11.87%.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий HLIEX и LBSAX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.03

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLIEX и LBSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и LBSAX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и LBSAX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-47.89%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.19%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-17.16%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-32.82%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.98%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.29%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.20%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и LBSAX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.01%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.68%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.30%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

15.69%

+1.10%