PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с GSFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и GSFTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.64%
229.07%
SCHD
GSFTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.18

GSFTX:

0.19

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.35

GSFTX:

0.35

Коэф-т Омега

SCHD:

1.05

GSFTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.18

GSFTX:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.64

GSFTX:

0.59

Индекс Язвы

SCHD:

4.44%

GSFTX:

4.69%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

GSFTX:

14.95%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

GSFTX:

-48.23%

Текущая просадка

SCHD:

-11.47%

GSFTX:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.60% соответственно.


SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и GSFTX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и GSFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.18
GSFTX: 0.19
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.35
GSFTX: 0.35
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHD: 1.05
GSFTX: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.18
GSFTX: 0.18
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.64
GSFTX: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.19
SCHD
GSFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и GSFTX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GSFTX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и GSFTX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.28%
SCHD
GSFTX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и GSFTX

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
10.48%
SCHD
GSFTX