Сравнение HLIEX с AMRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и AMRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.65% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и AMRMX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.
Доходность на риск
HLIEX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
HLIEX
AMRMX
Сравнение HLIEX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.35 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и AMRMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и AMRMX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности AMRMX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и AMRMX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и AMRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -48.75% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.24% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -15.31% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -29.81% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.21% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.98% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.38% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и AMRMX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеют волатильность 4.07% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.03% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.55% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 13.90% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 12.50% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.11% | +2.68% |