Сравнение HLIEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC
Основные характеристики
HLIEX:
0.80
^GSPC:
1.62
HLIEX:
1.10
^GSPC:
2.20
HLIEX:
1.16
^GSPC:
1.30
HLIEX:
0.72
^GSPC:
2.46
HLIEX:
2.07
^GSPC:
10.01
HLIEX:
4.78%
^GSPC:
2.08%
HLIEX:
12.35%
^GSPC:
12.88%
HLIEX:
-75.13%
^GSPC:
-56.78%
HLIEX:
-8.45%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.04% соответственно.
HLIEX
5.10%
0.72%
-0.15%
8.51%
7.10%
7.70%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIEX и ^GSPC
HLIEX
^GSPC
Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.