PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.29% соответственно.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HLIEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.43

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-56.78%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.10%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-25.43%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.92%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.67%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.75%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.29%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.55%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.33%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.90%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.04%

-1.26%