Сравнение HLIEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| HLIEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.78% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.86 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.27% |
| Макс. просадка | -75.13% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC
С начала года, HLIEX показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.87% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.