Сравнение HLIEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и ^GSPC
Основные характеристики
HLIEX:
-0.00
^GSPC:
0.28
HLIEX:
0.11
^GSPC:
0.53
HLIEX:
1.02
^GSPC:
1.08
HLIEX:
-0.00
^GSPC:
0.28
HLIEX:
-0.01
^GSPC:
1.31
HLIEX:
6.65%
^GSPC:
4.06%
HLIEX:
16.69%
^GSPC:
18.90%
HLIEX:
-75.13%
^GSPC:
-56.78%
HLIEX:
-15.50%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.02% соответственно.
HLIEX
-2.99%
-4.04%
-11.58%
0.35%
10.44%
7.08%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIEX и ^GSPC
HLIEX
^GSPC
Сравнение HLIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и ^GSPC
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 11.14%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.