Сравнение HLGEX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.62% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VMGMX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
HLGEX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
HLGEX
VMGMX
Сравнение HLGEX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.28 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.21 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VMGMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VMGMX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VMGMX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -37.17% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.95% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -37.17% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.17% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -13.31% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -7.05% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.11% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.40% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.07% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.39% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.93% | +0.97% |