PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLGEX и VFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HLGEX с VFIFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

0.38

VFIFX:

0.85

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.57

VFIFX:

1.17

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.08

VFIFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

0.28

VFIFX:

0.82

Коэф-т Мартина

HLGEX:

0.87

VFIFX:

3.60

Индекс Язвы

HLGEX:

8.17%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

HLGEX:

24.93%

VFIFX:

15.47%

Макс. просадка

HLGEX:

-57.65%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

HLGEX:

-7.32%

VFIFX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.60% соответственно.

HLGEX

С начала года

0.74%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-5.48%

1 год

9.35%

3 года

10.50%

5 лет

9.41%

10 лет

10.53%

VFIFX

С начала года

5.44%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

3.21%

1 год

13.08%

3 года

10.76%

5 лет

9.57%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Сравнение комиссий HLGEX и VFIFX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и VFIFX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VFIFX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		7.29%7.35%0.00%0.79%8.87%10.62%7.29%7.27%6.41%0.04%5.32%9.91%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.11%2.22%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и VFIFX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFIFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и VFIFX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...