Сравнение HLGEX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFIFX.
Основные характеристики
| HLGEX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.81% | 16.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.70% | 24.34% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 15.80 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 11.29% |
| Макс. просадка | -67.69% | -51.68% |
| Текущая просадка | -9.06% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VFIFX
С начала года, HLGEX показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VFIFX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VFIFX
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VFIFX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VFIFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.