PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с SYLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или SYLD.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.12

SYLD:

-0.44

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.01

SYLD:

-0.46

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.00

SYLD:

0.94

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

-0.09

SYLD:

-0.33

Коэф-т Мартина

HLGEX:

-0.28

SYLD:

-0.93

Индекс Язвы

HLGEX:

11.07%

SYLD:

9.41%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.55%

SYLD:

21.26%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

HLGEX:

-21.28%

SYLD:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.84% соответственно.

HLGEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-3.17%

5 лет

4.14%

10 лет

4.65%

SYLD

С начала года

-7.88%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-9.27%

5 лет

18.46%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и SYLD

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и SYLD

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.25%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и SYLD

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и SYLD

Загрузка...