Сравнение HLGEX с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или SYLD.
Основные характеристики
| HLGEX | SYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 33.34% | 22.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 11.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 6.40 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 15.82% |
| Макс. просадка | -57.65% | -45.36% |
| Текущая просадка | -5.86% | -3.99% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и SYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и SYLD
С начала года, HLGEX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции SYLD немного впереди с 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и SYLD
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и SYLD
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.86% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и SYLD
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и SYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 3.21%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.