PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с WMGAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HLGEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.41

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.61

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между HLGEX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и ^GSPC

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-56.78%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.14%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.43%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-33.92%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.78%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-10.75%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.60%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и ^GSPC

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.37%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.55%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

18.33%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.90%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.05%

+3.85%