Сравнение HLEIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 13.82% против 11.66% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и OIEJX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
HLEIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
HLEIX
OIEJX
Сравнение HLEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.68 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и OIEJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и OIEJX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и OIEJX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -36.88% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.34% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -14.74% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -36.88% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.30% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.03% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.65% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и OIEJX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.07% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.87% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 15.26% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.30% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.77% | +1.28% |