PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C15534

CUSIP

4812C1553

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

2 июл. 1991 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HLEIX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HLEIX с VOO HLEIX с JPM HLEIX с HLIEX HLEIX с JEPIX HLEIX с OLGAX HLEIX с SEEGX HLEIX с VHIAX HLEIX с FNCMX HLEIX с PRWAX HLEIX с VFIAX
Популярные сравнения:
HLEIX с VOO HLEIX с JPM HLEIX с HLIEX HLEIX с JEPIX HLEIX с OLGAX HLEIX с SEEGX HLEIX с VHIAX HLEIX с FNCMX HLEIX с PRWAX HLEIX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) показал доход в 1.73% с начала года и 13.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLEIX составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

HLEIX

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.08%

1 год

13.63%

5 лет

16.65%

10 лет

10.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.32%-5.65%-0.69%7.07%1.73%
20241.66%5.32%3.20%-4.10%4.94%3.57%1.21%2.40%2.13%-0.91%5.85%-2.40%24.78%
20236.25%-2.45%3.66%1.54%0.42%6.58%3.21%-1.61%-4.78%-2.13%9.12%4.52%26.02%
2022-5.20%-3.01%3.70%-8.72%0.16%-8.29%9.21%-4.09%-9.24%8.09%5.57%-5.78%-18.29%
2021-1.02%2.74%4.37%5.32%0.68%2.33%2.36%3.02%-4.68%6.99%-0.71%4.45%28.44%
2020-0.06%-8.24%-12.36%12.81%4.75%1.97%5.61%7.16%-3.79%-2.68%10.94%3.81%18.19%
20197.99%3.19%1.92%4.04%-6.37%7.03%1.42%-1.60%1.85%2.16%3.60%3.02%31.23%
20185.71%-3.72%-2.56%0.37%2.39%0.60%3.69%3.24%0.57%-6.87%2.02%-9.07%-4.62%
20171.88%3.95%0.11%1.01%1.38%0.60%2.06%0.29%2.05%2.31%3.06%1.10%21.62%
2016-4.97%-0.15%6.75%0.37%1.78%0.26%3.67%0.11%0.02%-1.86%3.68%1.89%11.65%
2015-3.02%5.73%-1.59%0.95%1.25%-1.95%2.11%-6.05%-2.51%8.44%0.27%-16.67%-14.32%
2014-3.46%4.55%0.75%0.75%2.33%2.04%-1.38%3.96%-1.43%2.44%2.66%-0.38%13.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLEIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLEIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Equity Index Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.96$0.95$0.86$1.71$0.90$0.99$0.83$1.01$3.88$0.81$3.70

Дивидендный доход

1.08%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.96
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.95
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.86
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.16$1.71
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.19$0.90
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.38$0.99
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.83
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.52$1.01
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$3.38$3.88
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.81
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$3.15$3.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Index Fund Class I показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class I составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-47.73%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103215 нояб. 2006 г.1666
-33.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-26.38%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.471
-24.62%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...