График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Index Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) показал доход в -7.31% с начала года и 13.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLEIX составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
JPMorgan Equity Index Fund Class I
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.78% | -7.91% | -7.31% | |||||||||
| 2025 | 2.77% | -1.32% | -5.65% | -0.69% | 6.28% | 5.06% | 2.23% | 2.01% | 3.64% | 2.32% | 0.22% | 0.05% | 17.65% |
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.20% | -4.10% | 4.94% | 3.57% | 1.21% | 2.40% | 2.13% | -0.91% | 5.85% | -2.40% | 24.78% |
| 2023 | 6.25% | -2.45% | 3.66% | 1.54% | 0.42% | 6.58% | 3.21% | -1.61% | -4.78% | -2.13% | 9.12% | 4.52% | 26.02% |
| 2022 | -5.20% | -3.01% | 3.70% | -8.72% | 0.16% | -8.29% | 9.21% | -4.09% | -9.25% | 8.09% | 5.57% | -5.78% | -18.29% |
| 2021 | -1.02% | 2.74% | 4.37% | 5.32% | 0.68% | 2.33% | 2.36% | 3.02% | -4.68% | 6.99% | -0.71% | 4.45% | 28.44% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Index Fund Class I: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 1.00, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 03.07.1991.
- Этот фонд участвовал в 104.83% роста S&P 500 Index, но только в 97.07% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 1.00 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 104.83%
- Участие в снижении
- 97.07%
Комиссия
Комиссия HLEIX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLEIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $1.15 | $0.96 | $0.95 | $0.86 | $1.71 | $0.90 | $0.99 | $0.83 | $1.01 | $3.88 | $6.99 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Index Fund Class I показал максимальную просадку в 55.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class I составляет 9.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 16 авг. 2012 г. | 1224 |
| -47.73% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1034 | 15 нояб. 2006 г. | 1671 |
| -33.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.62% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...