- ISIN
- US4812C15534
- CUSIP
- 4812C1553
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 2 июл. 1991 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции HLEIX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,869.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) показал доход в 9.44% с начала года и 25.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLEIX составила 15.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
JPMorgan Equity Index Fund Class I
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HLEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.78% | -5.21% | 10.48% | 5.25% | -1.34% | 9.44% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.32% | -5.65% | -0.69% | 6.28% | 5.06% | 2.23% | 2.01% | 3.64% | 2.32% | 0.22% | 0.05% | 17.65% |
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.20% | -4.10% | 4.94% | 3.57% | 1.21% | 2.40% | 2.13% | -0.91% | 5.85% | -2.40% | 24.78% |
| 2023 | 6.25% | -2.45% | 3.66% | 1.54% | 0.42% | 6.58% | 3.21% | -1.61% | -4.78% | -2.13% | 9.12% | 4.52% | 26.02% |
| 2022 | -5.20% | -3.01% | 3.70% | -8.72% | 0.16% | -8.29% | 9.21% | -4.09% | -9.25% | 8.09% | 5.57% | -5.78% | -18.29% |
| 2021 | -1.02% | 2.74% | 4.37% | 5.32% | 0.68% | 2.33% | 2.36% | 3.02% | -4.68% | 6.99% | -0.71% | 4.45% | 28.44% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Index Fund Class I has an annualized alpha of 1.59%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1991.
- This fund captured 104.79% of S&P 500 Index gains but only 97.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 104.79%
- Участие в снижении
- 97.04%
Комиссия
Комиссия HLEIX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLEIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.46 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.92 | +2.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $1.15 | $0.96 | $0.95 | $0.86 | $1.71 | $0.90 | $0.99 | $0.83 | $1.01 | $3.88 | $6.99 |
Дивидендный доход | 0.84% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Index Fund Class I показал максимальную просадку в 55.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class I составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.22%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.73%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.62%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.43%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| HLEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -56.78% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -33.92% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.21% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -10.71% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLEIX
Добавьте JPMorgan Equity Index Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLEIX