PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLEIX с VHIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с VHIAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или VHIAX.

Корреляция

Корреляция между HLEIX и VHIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLEIX:

0.68

VHIAX:

0.25

Коэф-т Сортино

HLEIX:

1.12

VHIAX:

0.55

Коэф-т Омега

HLEIX:

1.17

VHIAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

HLEIX:

0.75

VHIAX:

0.26

Коэф-т Мартина

HLEIX:

2.88

VHIAX:

0.76

Индекс Язвы

HLEIX:

4.87%

VHIAX:

9.38%

Дневная вол-ть

HLEIX:

19.67%

VHIAX:

26.48%

Макс. просадка

HLEIX:

-54.87%

VHIAX:

-53.94%

Текущая просадка

HLEIX:

-4.65%

VHIAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLEIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VHIAX немного отстают с 8.98%.

HLEIX

С начала года

-0.26%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-2.07%

1 год

13.20%

5 лет

16.99%

10 лет

9.40%

VHIAX

С начала года

-2.57%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

-9.18%

1 год

6.51%

5 лет

10.61%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLEIX и VHIAX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLEIX и VHIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLEIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLEIX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и VHIAX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VHIAX в 6.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		1.10%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.48%6.32%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и VHIAX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке VHIAX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VHIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 6.31%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...