Сравнение HLEIX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или HLIEX.
Основные характеристики
HLEIX | HLIEX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.06% | 15.40% |
Дох-ть за 1 год | 40.35% | 28.01% |
Дох-ть за 3 года | 9.56% | 6.79% |
Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 10.11% |
Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 9.65% |
Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.85 |
Коэф-т Сортино | 4.50 | 3.98 |
Коэф-т Омега | 1.64 | 1.52 |
Коэф-т Кальмара | 4.01 | 3.19 |
Коэф-т Мартина | 22.33 | 18.63 |
Индекс Язвы | 1.85% | 1.57% |
Дневная вол-ть | 12.12% | 10.25% |
Макс. просадка | -54.87% | -53.56% |
Текущая просадка | -0.87% | -1.87% |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и HLIEX
С начала года, HLEIX показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и HLIEX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLEIX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и HLIEX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HLIEX в 2.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.11% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 2.36% | 9.01% | 7.55% |
JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и HLIEX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и HLIEX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.