PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLEIX с HLIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HLEIXHLIEX
Дох-ть с нач. г.23.06%15.40%
Дох-ть за 1 год40.35%28.01%
Дох-ть за 3 года9.56%6.79%
Дох-ть за 5 лет15.30%10.11%
Дох-ть за 10 лет11.12%9.65%
Коэф-т Шарпа3.402.85
Коэф-т Сортино4.503.98
Коэф-т Омега1.641.52
Коэф-т Кальмара4.013.19
Коэф-т Мартина22.3318.63
Индекс Язвы1.85%1.57%
Дневная вол-ть12.12%10.25%
Макс. просадка-54.87%-53.56%
Текущая просадка-0.87%-1.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HLEIX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и HLIEX

С начала года, HLEIX показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
16.53%
11.44%
HLEIX
HLIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLEIX и HLIEX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.


HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
График комиссии HLIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HLEIX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLEIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLEIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLEIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLEIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLEIX, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.33
HLIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLIEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLIEX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLIEX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLIEX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLIEX, с текущим значением в 18.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.63

Сравнение коэффициента Шарпа HLEIX и HLIEX

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.40
2.85
HLEIX
HLIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и HLIEX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HLIEX в 2.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
1.11%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%7.55%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
2.42%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.11%2.47%2.45%1.96%3.88%3.50%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и HLIEX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.87%
-1.87%
HLEIX
HLIEX

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и HLIEX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.54%
2.79%
HLEIX
HLIEX