PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLEIX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с OLGAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между HLEIX и OLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLEIX:

0.68

OLGAX:

0.54

Коэф-т Сортино

HLEIX:

1.12

OLGAX:

0.92

Коэф-т Омега

HLEIX:

1.17

OLGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLEIX:

0.75

OLGAX:

0.61

Коэф-т Мартина

HLEIX:

2.88

OLGAX:

2.01

Индекс Язвы

HLEIX:

4.87%

OLGAX:

6.60%

Дневная вол-ть

HLEIX:

19.67%

OLGAX:

23.93%

Макс. просадка

HLEIX:

-54.87%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

HLEIX:

-4.65%

OLGAX:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.52% соответственно.

HLEIX

С начала года

-0.26%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-2.07%

1 год

13.20%

5 лет

16.99%

10 лет

9.40%

OLGAX

С начала года

-1.89%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-3.35%

1 год

12.88%

5 лет

12.33%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLEIX и OLGAX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLEIX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLEIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLEIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и OLGAX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		1.10%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и OLGAX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и OLGAX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.31% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...