Сравнение HLEIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или JPM.
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JPM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JPM
Основные характеристики
HLEIX:
0.55
JPM:
1.13
HLEIX:
0.90
JPM:
1.66
HLEIX:
1.13
JPM:
1.24
HLEIX:
0.57
JPM:
1.32
HLEIX:
2.38
JPM:
4.65
HLEIX:
4.51%
JPM:
6.92%
HLEIX:
19.43%
JPM:
28.58%
HLEIX:
-54.87%
JPM:
-74.02%
HLEIX:
-10.55%
JPM:
-12.07%
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.97% против 17.89% соответственно.
HLEIX
-6.43%
-4.98%
-5.06%
9.42%
15.68%
9.97%
JPM
3.22%
-1.98%
9.97%
29.64%
25.48%
17.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLEIX и JPM
HLEIX
JPM
Сравнение HLEIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JPM
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JPM в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.18% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 2.36% | 9.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JPM
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 14.23%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.