Сравнение HLEIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или JPM.
Основные характеристики
| HLEIX | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.06% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 40.35% | 65.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.56% | 12.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 17.24% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 20.47 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 19.52% |
| Макс. просадка | -54.87% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JPM
С начала года, HLEIX показывает доходность 23.06%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.12% против 17.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLEIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JPM
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JPM в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.11% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 2.36% | 9.01% | 7.55% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JPM
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.