Сравнение HLEIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.82% против 20.50% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEIX vs. JPM — Ранг доходности на риск
HLEIX
JPM
Сравнение HLEIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.00 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JPM
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JPM
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -76.16% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.47% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -38.77% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -43.63% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -11.72% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -17.66% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.72% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.28% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 17.19% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.24% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 24.34% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 27.38% | -9.33% |