PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLEIX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с FNCMX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между HLEIX и FNCMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLEIX:

0.51

FNCMX:

0.41

Коэф-т Сортино

HLEIX:

0.88

FNCMX:

0.74

Коэф-т Омега

HLEIX:

1.13

FNCMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

HLEIX:

0.56

FNCMX:

0.43

Коэф-т Мартина

HLEIX:

2.15

FNCMX:

1.43

Индекс Язвы

HLEIX:

4.86%

FNCMX:

7.31%

Дневная вол-ть

HLEIX:

19.38%

FNCMX:

25.62%

Макс. просадка

HLEIX:

-54.87%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

HLEIX:

-7.61%

FNCMX:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.97% соответственно.

HLEIX

С начала года

-3.36%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.68%

5 лет

15.84%

10 лет

9.06%

FNCMX

С начала года

-7.02%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-6.81%

1 год

10.34%

5 лет

15.80%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLEIX и FNCMX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLEIX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности HLEIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLEIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и FNCMX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FNCMX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		1.14%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%2.36%9.01%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.65%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и FNCMX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и FNCMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...