PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.86% соответственно.

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с VFIAXHLEIX с VHIAX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий HLEIX и FNCMX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

HLEIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.92

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.03

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между HLEIX и FNCMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и FNCMX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и FNCMX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-55.08%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.25%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-35.64%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-35.64%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-9.68%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-7.91%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.61%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и FNCMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.98%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.04%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

23.31%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.47%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.01%

-3.96%