Сравнение HLEIX с FNCMX
HLEIX (JPMorgan Equity Index Fund Class I) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - HLEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLEIX returned 15.41%/yr vs 19.45%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HLEIX charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 15.41% против 19.45% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.41%
FNCMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 19.45%
Сравнение доходности по годам HLEIX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 11.36% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 16.82% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between HLEIX and FNCMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between HLEIX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
HLEIX
FNCMX
Сравнение HLEIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.22 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 12.65 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и FNCMX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -55.08% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -13.01% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -24.20% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -35.64% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -35.64% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.30% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и FNCMX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.12% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.10% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.23% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 22.46% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.05% | -3.98% |
Сравнение комиссий HLEIX и FNCMX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и FNCMX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FNCMX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.44% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.82% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HLEIX and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNCMX has higher volatility (4.12%) compared to HLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HLEIX dropped -55.22% vs FNCMX's -55.08%.
FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLEIX и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор