Сравнение HLEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLEIX или VOO.
Основные характеристики
| HLEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.06% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 40.35% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 9.56% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.05% |
| Макс. просадка | -54.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLEIX показывает доходность 23.06%, а VOO немного выше – 23.27%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и VOO
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и VOO
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 1.11% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 2.36% | 9.01% | 7.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и VOO
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и VOO
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.54% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.