Сравнение HLEIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -7.31% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 3.93% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и JMSIX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLEIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLEIX
JMSIX
Сравнение HLEIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.15 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.84 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.47 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.30 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.15 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JMSIX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JMSIX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -18.40% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -1.64% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -11.39% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -18.40% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -1.39% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -2.60% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.43% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JMSIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.77% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 1.67% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 2.59% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 3.70% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 3.85% | +14.18% |