Сравнение HLEIX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 13.82% против 8.72% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и JHEQX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
HLEIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
HLEIX
JHEQX
Сравнение HLEIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.43 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и JHEQX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и JHEQX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -18.85% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -6.92% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -14.34% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -18.85% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.19% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -2.16% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.67% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и JHEQX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.81% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.56% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 10.23% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 8.89% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 9.41% | +8.64% |