PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%0.30%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between HLAL and SPRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.54

The correlation between HLAL and SPRE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLAL и SPRE

Секторы
HLAL
SPRE

Технологии

50.4%

-

Коммуникационные услуги

16.7%
-0.0%

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

4.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.4%

Недвижимость

0.8%
84.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Технологии

HLAL
50.4%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
SPRE
-0.0%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
SPRE

-

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
SPRE

-

Промышленность

HLAL
4.6%
SPRE

-

Энергетика

HLAL
4.5%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
SPRE

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
SPRE
5.0%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
SPRE
0.4%

Недвижимость

HLAL
0.8%
SPRE
84.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
SPRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ

Доходность на риск

HLAL vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.84

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
1.22

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.15

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

3.91

+15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.84

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.25

+0.64

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPRE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-38.34%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.63%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.04%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-38.34%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-12.33%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-17.92%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.83%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPRE

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 3.70% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.58%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.21%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.74%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.41%

+1.80%

Сравнение комиссий HLAL и SPRE

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPRE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and SPRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 1.61% for SPRE. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPRE is REIT. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Wahed and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.69% for SPRE.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор