PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.05%
9.56%
HLAL
SPRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

SPRE:

0.24

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

SPRE:

0.46

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

SPRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

SPRE:

0.14

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

SPRE:

0.67

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

SPRE:

6.83%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

SPRE:

18.68%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

SPRE:

-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью -4.63%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

-4.63%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и SPRE

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.


График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPRE: 0.69%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
SPRE: 0.24
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
SPRE: 0.46
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
SPRE: 1.06
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
SPRE: 0.14
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
SPRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPRE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.24
HLAL
SPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPRE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPRE в 4.39%


TTM202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
4.39%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPRE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-24.88%
HLAL
SPRE

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPRE

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
10.93%
HLAL
SPRE