PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLAL с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SPRE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).

HLAL и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или SPRE.

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.31

SPRE:

0.19

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.66

SPRE:

0.52

Коэф-т Омега

HLAL:

1.09

SPRE:

1.07

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.35

SPRE:

0.17

Коэф-т Мартина

HLAL:

1.23

SPRE:

0.74

Индекс Язвы

HLAL:

6.17%

SPRE:

7.40%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.63%

SPRE:

18.54%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

HLAL:

-5.42%

SPRE:

-20.92%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 0.39%.

HLAL

С начала года

-1.55%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

0.68%

1 год

6.11%

5 лет

16.44%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

0.39%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-3.75%

1 год

3.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLAL и SPRE

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPRE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPRE в 4.17%

TTM202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.68%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.17%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPRE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPRE

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...