Сравнение HLAL с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
HLAL и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 0.30% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и SPRE
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
HLAL vs. SPRE — Ранг доходности на риск
HLAL
SPRE
Сравнение HLAL c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.31 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.53 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.41 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 1.63 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и SPRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и SPRE
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и SPRE
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -38.34% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.01% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -38.34% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -17.03% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -18.12% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и SPRE
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.85% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.11% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 16.67% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.69% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.53% | +1.80% |