PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 13.04%.

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%

SPRE

1 день
0.60%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
9.75%
С начала года
13.04%
1 год
17.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
Всё время*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
$1.45M$1.14M$1.61M

Сравнение доходности по годам HLAL и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%0.68%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		13.04%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%

Correlation

The correlation between HLAL and SPRE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between HLAL and SPRE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HLAL и SPRE

Секторы
HLAL
SPRE

Технологии

57.0%

-

Коммуникационные услуги

13.8%
-1.0%

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
4.7%

Недвижимость

0.8%
84.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.6%

Финансовые услуги

0.0%
-0.0%

Технологии

HLAL
57.0%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

HLAL
13.8%
SPRE
-1.0%

Здравоохранение

HLAL
9.6%
SPRE

-

Промышленность

HLAL
5.1%
SPRE

-

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.0%
SPRE

-

Энергетика

HLAL
3.9%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.6%
SPRE

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.1%
SPRE
4.7%

Недвижимость

HLAL
0.8%
SPRE
84.7%

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
SPRE
0.6%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
SPRE
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ

Доходность на риск

HLAL vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HLAL c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.33

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.89

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.82

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

6.64

+5.45

HLAL vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPRE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-38.34%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.63%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.04%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-38.34%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-8.22%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-17.66%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPRE

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.18%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.02%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.15%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.77%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.27%

+1.97%

Сравнение комиссий HLAL и SPRE

И HLAL, и SPRE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPRE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPRE в 3.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.71%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and SPRE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.01% vs 1.44% for SPRE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.01% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL and SPRE have the same expense ratio: 0.50% per year.

SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPRE is REIT. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: Wahed and SP Funds.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор