Сравнение HLAL с SGRT
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HLAL is passively managed, while SGRT is actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 30.75%.
HLAL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
SGRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $3.52M | $4.35M | |
| $1.71M | $1.52M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам HLAL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 17.14% | 11.13% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 30.75% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HLAL and SGRT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HLAL
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HLAL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLAL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLAL и SGRT
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SGRT в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLAL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -24.98% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -14.91% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.39% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLAL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 38.99% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 38.99% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 38.99% | -18.75% |
Сравнение комиссий HLAL и SGRT
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и SGRT
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLAL and SGRT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HLAL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор