Сравнение HLAL с SGRT
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HLAL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLAL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 11.13% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HLAL and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HLAL
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HLAL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLAL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLAL и SGRT
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLAL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -17.87% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -17.46% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.66% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLAL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 37.05% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 37.05% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 37.05% | -16.82% |
Сравнение комиссий HLAL и SGRT
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и SGRT
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLAL and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HLAL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор