PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.31%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

HLAL

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.97%
1 год
34.34%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.94%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%4.22%

Correlation

The correlation between HLAL and RPG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between HLAL and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и RPG

Секторы
HLAL
RPG

Технологии

51.2%
46.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
5.4%

Здравоохранение

10.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.7%

Промышленность

5.2%
14.0%

Энергетика

4.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
5.3%

Технологии

HLAL
51.2%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.8%
RPG
5.4%

Здравоохранение

HLAL
10.4%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
RPG
14.7%

Промышленность

HLAL
5.2%
RPG
14.0%

Энергетика

HLAL
4.4%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
RPG
1.2%

Недвижимость

HLAL
0.8%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
RPG
2.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
RPG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

HLAL vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.37

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.16

+1.41

HLAL vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа RPG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и RPG

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-53.27%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.08%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-24.75%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-35.59%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.60%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.83%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и RPG

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 6.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.10%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

19.02%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

22.09%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

23.86%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

22.90%

-2.63%

Сравнение комиссий HLAL и RPG

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и RPG

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.47%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and RPG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to HLAL (6.71%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.31% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.31% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.15% for RPG.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Wahed and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.35% for RPG.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор