PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.73%/yr vs 11.26%/yr for QUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и QUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%8.35%

Correlation

The correlation between HLAL and QUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between HLAL and QUS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLAL и QUS

Секторы
HLAL
QUS

Технологии

50.4%
26.3%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.2%

Здравоохранение

10.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.8%

Промышленность

4.6%
8.6%

Энергетика

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.0%
3.6%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%
14.6%

Технологии

HLAL
50.4%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
QUS
10.2%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
QUS
13.4%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
QUS
5.8%

Промышленность

HLAL
4.6%
QUS
8.6%

Энергетика

HLAL
4.5%
QUS
4.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
QUS
9.2%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
QUS
3.6%

Недвижимость

HLAL
0.8%
QUS
1.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
QUS
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

HLAL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.06

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.95

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.74

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

12.22

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.06

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HLAL и QUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.78%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.85%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-13.94%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-22.30%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.70%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и QUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.88%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.70%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

9.12%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.33%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.42%

+3.79%

Сравнение комиссий HLAL и QUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и QUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and QUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 11.26% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Wahed and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.15% for QUS.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор