PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLAL и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%10.35%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed FTSE USA Shariah ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий HLAL и QCLR

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

HLAL vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLALQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.14

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.57

+3.50

HLAL vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLALQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между HLAL и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и QCLR

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и QCLR

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


HLALQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-21.77%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.22%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.10%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.32%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.56%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и QCLR

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLALQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.93%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.56%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

12.08%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

12.61%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

12.61%

+7.72%