Сравнение HLAL с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
HLAL и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 10.35% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и QCLR
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
HLAL vs. QCLR — Ранг доходности на риск
HLAL
QCLR
Сравнение HLAL c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.14 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 4.57 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и QCLR
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и QCLR
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -21.77% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.22% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.10% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -6.32% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и QCLR
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.93% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.56% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 12.08% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.61% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 12.61% | +7.72% |