PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и PFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%6.02%

Correlation

The correlation between HLAL and PFM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between HLAL and PFM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLAL и PFM

Секторы
HLAL
PFM

Технологии

50.4%
24.7%

Коммуникационные услуги

16.7%
1.1%

Здравоохранение

10.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.0%

Промышленность

4.6%
11.1%

Энергетика

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
12.0%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Финансовые услуги

0.0%
18.5%

Технологии

HLAL
50.4%
PFM
24.7%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
PFM
1.1%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
PFM
14.9%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
PFM
4.0%

Промышленность

HLAL
4.6%
PFM
11.1%

Энергетика

HLAL
4.5%
PFM
4.7%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
PFM
12.0%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
PFM
3.0%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
PFM
4.2%

Недвижимость

HLAL
0.8%
PFM
2.0%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
PFM
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

HLAL vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.09

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.07

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.78

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

11.28

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.09

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HLAL и PFM

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-53.21%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.09%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-14.50%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-17.81%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.23%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.94%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.75%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и PFM

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.04%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.13%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

9.47%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.54%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

15.21%

+5.00%

Сравнение комиссий HLAL и PFM

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и PFM

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and PFM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.63% for PFM. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Wahed and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.53% for PFM.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор