PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%7.82%

Correlation

The correlation between HLAL and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between HLAL and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и PBUS

Секторы
HLAL
PBUS

Технологии

50.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

16.7%
11.3%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.1%

Промышленность

4.6%
8.6%

Энергетика

4.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Технологии

HLAL
50.4%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
PBUS
11.3%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
PBUS
10.1%

Промышленность

HLAL
4.6%
PBUS
8.6%

Энергетика

HLAL
4.5%
PBUS
3.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
PBUS
2.3%

Недвижимость

HLAL
0.8%
PBUS
1.9%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
PBUS
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

HLAL vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.30

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.15

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.08

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

13.93

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.30

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HLAL и PBUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.15%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.02%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.07%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-25.40%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.64%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.13%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.99%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и PBUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.13%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.06%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.05%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.33%

+0.88%

Сравнение комиссий HLAL и PBUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и PBUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLAL and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Wahed and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.04% for PBUS.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор