PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%6.25%

Correlation

The correlation between HLAL and MFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between HLAL and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и MFUS

Секторы
HLAL
MFUS

Технологии

50.4%
21.8%

Коммуникационные услуги

16.7%
5.3%

Здравоохранение

10.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.6%

Промышленность

4.6%
12.6%

Энергетика

4.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Коммунальные услуги

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%
12.6%

Технологии

HLAL
50.4%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
MFUS
10.6%

Промышленность

HLAL
4.6%
MFUS
12.6%

Энергетика

HLAL
4.5%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
MFUS
1.7%

Недвижимость

HLAL
0.8%
MFUS
1.8%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
MFUS
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

HLAL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.63

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.77

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.41

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

18.13

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HLAL и MFUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-35.21%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.39%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-15.39%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-18.22%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и MFUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.19%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.22%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

10.72%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.03%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

17.35%

+2.86%

Сравнение комиссий HLAL и MFUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и MFUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and MFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 12.82% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Wahed and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.30% for MFUS.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор