Сравнение HLAL с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
HLAL и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | -7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 8.68%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и KSA
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
HLAL vs. KSA — Ранг доходности на риск
HLAL
KSA
Сравнение HLAL c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.08 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.02 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.13 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -0.23 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.08 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и KSA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и KSA
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и KSA
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -40.56% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.62% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -28.08% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -13.75% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -11.38% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.51% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и KSA
Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.07% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 12.09% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 18.16% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.94% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.17% | +0.16% |