PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 1.95%/yr for KSA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 4.97%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и KSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%-7.98%

Correlation

The correlation between HLAL and KSA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов HLAL и KSA

Секторы
HLAL
KSA

Технологии

50.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

16.7%
8.2%

Здравоохранение

10.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
2.3%

Промышленность

4.6%
4.4%

Энергетика

4.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.8%

Сырьевые материалы

2.5%
13.3%

Коммунальные услуги

1.0%
4.6%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
39.7%

Технологии

HLAL
50.4%
KSA
2.2%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
KSA
8.2%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
KSA
4.3%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
KSA
2.3%

Промышленность

HLAL
4.6%
KSA
4.4%

Энергетика

HLAL
4.5%
KSA
13.0%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
KSA
3.8%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
KSA
13.3%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
KSA
4.6%

Недвижимость

HLAL
0.8%
KSA
3.5%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
KSA
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с EZAKSA с SPWOKSA с EWW

Доходность на риск

HLAL vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.21

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
0.47

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.05

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.31

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

0.69

+19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.21

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.12

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.30

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HLAL и KSA

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-40.56%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.62%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-15.56%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.08%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-16.69%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.43%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.18%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и KSA

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеют волатильность 3.70% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.70%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.20%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.68%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.88%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.04%

+0.17%

Сравнение комиссий HLAL и KSA

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и KSA

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and KSA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSA has higher volatility (3.70%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs KSA's -40.56%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 1.95% for KSA. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.74% for KSA.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор