Сравнение HLAL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
HLAL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и FPX
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
HLAL vs. FPX — Ранг доходности на риск
HLAL
FPX
Сравнение HLAL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.05 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.19 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.78 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и FPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и FPX
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и FPX
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.29% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.19% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -43.14% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.75% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -11.43% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.20% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и FPX
Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.11% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 18.68% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 29.37% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 26.54% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 24.17% | -3.84% |