PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

HLAL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLAL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и DARP

2026 (YTD)202520242023
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%7.35%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий HLAL и DARP

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

HLAL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.19

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.74

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.15

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

17.03

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.19

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.13

-0.39

Корреляция

Корреляция между HLAL и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и DARP

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и DARP

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.27%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-15.92%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.02%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.84%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.88%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и DARP

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.11%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

19.29%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

29.51%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

26.41%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

26.41%

-6.08%