PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HLAL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.31%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HLAL charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.76%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.15%

Correlation

The correlation between HLAL and CCOR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between HLAL and CCOR shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLAL и CCOR

Секторы
HLAL
CCOR

Технологии

51.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
8.4%

Здравоохранение

10.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.2%

Промышленность

5.2%
9.3%

Энергетика

4.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.6%

Сырьевые материалы

2.5%
4.9%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
6.1%

Финансовые услуги

0.0%
17.6%

Технологии

HLAL
51.2%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.8%
CCOR
8.4%

Здравоохранение

HLAL
10.4%
CCOR
11.6%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
CCOR
9.2%

Промышленность

HLAL
5.2%
CCOR
9.3%

Энергетика

HLAL
4.4%
CCOR
6.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
CCOR
4.9%

Недвижимость

HLAL
0.8%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
CCOR
6.1%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
CCOR
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

HLAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.17

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.19

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.16

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-0.33

+13.04

HLAL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и CCOR

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-22.99%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.79%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-12.31%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-22.99%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-16.61%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.42%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.18%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и CCOR

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.99%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

6.22%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

8.02%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

11.19%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

10.78%

+9.45%

Сравнение комиссий HLAL и CCOR

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и CCOR

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.25%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.31% vs -1.53% for CCOR. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.31% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.45% for HLAL.

They also come from different issuers: Wahed and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 1.09% for CCOR.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор