Сравнение HLAL с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Core Alternative ETF (CCOR).
HLAL и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HLAL и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и CCOR
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
HLAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск
HLAL
CCOR
Сравнение HLAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.14 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.14 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.19 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -0.35 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.14 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и CCOR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и CCOR
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и CCOR
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -22.99% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.17% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -22.99% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -17.23% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.07% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.95% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и CCOR
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 2.17% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 5.44% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 10.74% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.13% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 10.81% | +9.52% |