PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, HL returned 14.62%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.22% соответственно.

HL

1 день
-6.35%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-3.94%
1 год
189.25%
3 года*
45.57%
5 лет*
13.86%
10 лет*
14.62%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-13.10%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between HL and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.29

The correlation between HL and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

HL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.84

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.75

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

10.92

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HL и XLE

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-71.26%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.56%

-12.05%

-36.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.56%

-20.14%

-28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-26.04%

-37.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-66.81%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.57%

-6.15%

-41.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.95%

-17.98%

-51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

4.14%

+19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и XLE

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.42%

8.25%

+14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.84%

16.58%

+37.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.57%

20.53%

+51.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.06%

26.02%

+33.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

29.59%

+33.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и XLE

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.09%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

HL and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (22.42%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs XLE's -71.26%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор