PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HL имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции XLE немного впереди с 9.47%.

HL

1 день
-6.08%
1 месяц
-13.16%
6 месяцев
-42.40%
С начала года
-24.31%
1 год
141.48%
3 года*
35.43%
5 лет*
17.32%
10 лет*
9.28%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-24.31%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between HL and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.29

The correlation between HL and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

HL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.32

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.45

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

6.58

-1.66

HL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и XLE

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-71.26%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-14.98%

-40.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-20.14%

-35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-26.04%

-29.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-66.81%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-8.20%

-46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-17.95%

-51.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

5.57%

+23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и XLE

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

6.10%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

16.65%

+35.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.27%

20.96%

+52.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

25.87%

+33.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

29.58%

+33.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и XLE

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

HL and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (15.26%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs XLE's -71.26%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор