Сравнение HL с MOD
HL (Hecla Mining Company) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 37.53%/yr for MOD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 70.68%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 9.48% против 37.53% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
MOD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -23.37%
- 6 месяцев
- 66.48%
- С начала года
- 70.68%
- 1 год
- 133.10%
- 3 года*
- 83.92%
- 5 лет*
- 68.96%
- 10 лет*
- 37.53%
Сравнение доходности по годам HL и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
MOD Modine Manufacturing Company | 70.68% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between HL and MOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between HL and MOD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
MOD:
$12.10B
HL:
$0.83
MOD:
$4.66
HL:
17.21
MOD:
48.86
HL:
0.07
MOD:
3.15
HL:
6.12
MOD:
3.83
HL:
3.75
MOD:
10.23
HL:
$1.57B
MOD:
$3.18B
HL:
$788.95M
MOD:
$731.10M
HL:
$864.40M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. MOD — Ранг доходности на риск
HL
MOD
Сравнение HL c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.86 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 12.12 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и MOD
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -97.53% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -27.55% | -28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -51.61% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -54.27% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -88.13% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -25.75% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -37.60% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 11.03% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и MOD
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 18.86% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 50.77% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 68.35% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 60.64% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 58.97% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и MOD
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и MOD
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
HL and MOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (18.86%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs MOD's -97.53%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор