Сравнение HJPNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.04% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и SWPPX
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
HJPNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
HJPNX
SWPPX
Сравнение HJPNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 7.29 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и SWPPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и SWPPX
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и SWPPX
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -55.06% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.10% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -24.51% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -33.80% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -6.26% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -10.00% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.52% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и SWPPX
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.36% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.55% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 18.32% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.94% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.21% | +0.58% |