PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HJPNX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и OLGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund
4.34%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
-7.70%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 17.78% соответственно.


HJPNX

1 день
1.91%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
22.72%
3 года*
17.64%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.22%

OLGAX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-9.91%
1 год
12.24%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Japan Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Сравнение комиссий HJPNX и OLGAX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.


Доходность на риск

HJPNX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HJPNXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.82

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

2.47

+2.91

HJPNX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HJPNXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между HJPNX и OLGAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и OLGAX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund
12.30%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
12.80%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и OLGAX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и OLGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


HJPNXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-63.25%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.92%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-31.34%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-31.87%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-13.19%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-18.78%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.64%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и OLGAX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HJPNXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

6.50%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

12.58%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

21.16%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

20.25%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.54%

-2.75%