PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HJPNX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и OLGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund
2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 17.67% соответственно.


HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Japan Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Сравнение комиссий HJPNX и OLGAX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.


Доходность на риск

HJPNX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HJPNXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.61

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

2.34

+2.12

HJPNX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HJPNXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между HJPNX и OLGAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и OLGAX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund
12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и OLGAX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и OLGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


HJPNXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-63.25%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.92%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-31.34%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-31.87%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-14.02%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-18.78%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.58%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и OLGAX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HJPNXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

6.48%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

12.54%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

21.14%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.26%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.55%

-2.76%