PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с HMSFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPNX
Hennessy Japan Fund		4.34%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-8.87%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.01%.

HJPNX

1 день
1.91%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
22.72%
3 года*
17.64%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.22%

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPDX

Сравнение комиссий HJPNX и HMSFX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HJPNX
Hennessy Japan Fund

Доходность на риск

HJPNX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.35

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.56

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.44

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

0.72

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.14

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между HJPNX и HMSFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и HMSFX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности HMSFX в 7.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.30%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и HMSFX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-68.50%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-15.26%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-21.17%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.15%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-12.62%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

9.17%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и HMSFX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

4.10%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

10.31%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

19.31%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

20.25%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

29.61%

-10.82%